Значительное место в жизни Александра III занимали морские путешествия в Финляндию и Данию – на родину своей жены Марии Федоровны. В это время император имел возможность отдалиться от столичной суеты, светских обязанностей и, в какой-то мере, от государственных забот. Практически каждое лето императорская семья проводила несколько недель в плавании по финским шхерам. В местечке Лангинкоски, где Александр III любил проводить время за рыбалкой, была построена небольшая деревянная усадьба. «Хронику» этих царских путешествий оставил художник Альберт Бенуа, несколько раз сопровождавший императора и написавший множество акварелей, которые передают атмосферу этих плаваний.

Частыми были и осенние путешествия императорской семьи в Копенгаген, к родным Марии Фёдоровны, где Александр Александрович очень ценил скромность королевской семьи и возможность жизни вне стеснений придворного этикета. Порой визиты в Данию могли быть связаны с государственными обязанностями и носили официальный характер: например, празднование юбилея правления Кристиана IX, отца Марии Фёдоровны, в августе 1883 года. Как правило, в таких случаях император появлялся в мундире датской королевской лейб-гвардии.

Напоминанием о путешествиях в Данию служили многочисленные произведения искусства, привезённые императорской четой в Россию. Среди этих «сувениров» были картины и акварели датских художников, а также фарфор, изготовленный на Королевской мануфактуре в Копенгагене, чьи изделия в то время повлияли на многие европейские фарфоровые производства и открыли дорогу новому стилю – модерн. Александр III и Мария Федоровна приобретали предметы датского фарфора, как для собственной коллекции, так и в качестве образцов для Императорского фарфорового завода. При содействии императрицы в 1892 году в Петербург прибыли датские специалисты, и в России зародилось собственное производство изделий с подглазурной росписью «по датскому способу».